O mercado sobe, mas você consegue a mesma valorização da sua carteira? Indice futuro, uma boa solução

Com a alta do mercado, ficou mais simples valorizar a carteira, mas muitas vezes as realizações parciais de lucro fazem o investidor não apurar sequer a valorização do IBOV.

Como mudar isto?

Uma das estratégias de gestores de fundos passivos, fundos que tem a meta de acompanhar a valorização do IBOV utilizam-se de contratos futuros para atingir seus objetivos. O por que disto?

Um fundo passivo para acompanhar o IBOV teria de comprar a "carteira teorica" do IBOV, mas isto é muito dificil de se fazer, pois a carteira é composta por quase 70 ações, com % de participação quebrado, logo dificulta muito a montagem e manutenção.

Para isto uma estratégia é comprar contratos futuros, os atuais INM9 e WINM9. E nós pessoas fisicas podemos fazer isto também? Sim, veja um exemplo:

Digamos que você seja conservador e busque a valorização do IBOV. Suponha que hoje você tem R$160.000 em maõs. Você poderia compra com isto 3 contratos INM9 ou 15 mini WINM9.
Pois R$160.000/53.450 pontos = 3 contratos

Desta forma você acompanharia a valorização do IBOV, porém para fazer um espelhamento perfeito o capital não utilizado deve ser aplicado á uma taxa de 100% do CDI, que é justamente a diferença entre o indice futuro e o IBOV no período restante ao vencimento.

Pronto, está feito sua estratégia para acompanhar 100% o IBOV, para cima ou para baixo ;)